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桥水基金爆仓?事实是......

2020-03-18 21:18:34 中新经纬

  中新经纬客户端3月18日 综合报道,桥水爆仓了?18日,这一传言引发热议。晚间,桥水基金中国区总裁对这一传言辟谣:假的!

  18日,有传言称,桥水爆仓了。“知情人士”称亏损主要是股市多头仓位和国债空头仓位所致。还有人称爆仓的原因是来自于沙特的大额赎回;或者沙特持有大量的美股空单。此后,有分析认为,爆仓的主因在于疫情发酵导致黄金、股票、债券、商品的逻辑出现惊人逆转。

  而对于桥水基金爆仓的传言,桥水基金中国区总裁王沿回复媒体称:假的,今天所有的传言都是假的。王沿提到,桥水基金在岸的全天候基金2020年至今跌了约3%,市场跌了30%。

  事实上,桥水基金日前通过一份《每日观察》对旗下产品的净值表现作出解释。桥水基金旗下有两类基金,一是全天候基金,另外则是Pure Alpha基金。桥水基金提及,两类策略的回撤幅度在10%-20%不等。采用风险平价策略的全天候基金跌了9%-14%不等,完全对冲的中性策略跌了7%-21%不等。

  其中,宏观纯阿尔法策略基金的一只子基今年以来亏损已经达到了21%。

  桥水解释道,“新型冠状病毒是一种迅速蔓延并在最糟糕的时刻袭击我们的流行病,因为我们仓位向长期倾斜,以便我们能够利用金融/经济体系的流动性,利率水平相比其它资产的预期回报率偏低,以及没有经济下滑的即刻迹象(虽然我们确实担心经济低迷会是什么样子,因为存在财富、政治和地缘政治差距和冲突,使得央行在此期间缺乏刺激经济的能力)。”

  桥水还指出,这种回撤程度以前也发生过,而且每次净值也都回来了;这次损失在可承受范围里。

  不过,桥水Pure Alpha旗下的两个子产品在2019年就已经出现了比较大的回撤,这主要和桥水掌门人达利欧的多空判断失误有关。(中新经纬APP)

(编辑:吴晓薇)
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